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[单项选择]（）证券组合是由各种货币市场工具构成，安全性很强。
A. 增长型
B. 混合型
C. 货币市场型
D. 收入型
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[多项选择]由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。
A. 股息收入
B. 资本利得
C. 资本升值
D. 债息收入
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资金额
D. 无风险投资金额与风险投资金额的比例
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[多项选择]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
A. 市场组合的方差
B. 无风险利率
C. 风险溢价
D. β系数
[单项选择]由股票和债券构成并追求股息收入和债息收入的证券组合属于（）。
A. 增长型组合
B. 收入型组合
C. 平衡型组合
D. 指数型组合
[单项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[单项选择]收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（）。
A. 资本利得
B. 资本收益
C. 资本升值
D. 基本收益
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
[单项选择]（）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。
A. 业绩评估指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
A. 相同，等于
B. 相同，不等于
C. 不同，等于
D. 不同，不等于
[单项选择]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%
[单项选择]某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。
A. 1.2
B. 1.56
C. 2.56
D. 3.6
[单项选择]（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道.琼斯指数
[单项选择]某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。
A. 1.2
B. 1.57
C. 2.3
D. 3.57
[单项选择]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
