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[判断题]分行面临的主要市场风险是交易账户利率风险。
[填空题]商业银行按照标准法计提市场风险资本,对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行()处理。
[单项选择]在等风险投资的市场利率不变的情况下,对于分期付息的债券,当市场利率小于票面利率时,随着债券到期日的接近,当付息期无限小时,债券价值将相应()。
A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]中国人民银行连续调整存贷款利率,从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险,在利率期权操作上应该采取的行动是()。
A. 购买看涨期权
B. 购买看跌期权
C. 同时购买看涨期权和看跌期权
D. 不购买任何期权
[多项选择]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。
A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证
[单项选择]按利率工具的()不同,可将利率工具分为货币市场上的利率工具和资本市场上的利率工具。
A. 交易地点
B. 投资对象
C. 交易期限
D. 交易规则
[单项选择]下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A. 无风险利率
B. 一般信用利差风险
C. 特定风险
D. 股票风险
[单项选择]假设某个股票的期望收益率是14.16%,市场无风险利率为2%,市场报酬率为10%,则该股票的β系数为()。
A. 1.1
B. 1.21
C. 0.98
D. 1.52
[多项选择]从同时既是借方又是贷方的借贷双方组合体(如商业银行)来看,其利率风险主要有()。
A. 利率过高所带来的风险
B. 利率过低所带来的风险
C. 利率不匹配的组合利率风险
D. 期限不匹配的组合利率风险
E. 利率浮动所带来的风险
[单项选择]下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是()。
A. 高久期高信用债券基金
B. 高久期低信用债券基金
C. 低久期高信用债券基金
D. 低久期低信用债券基金
[判断题]商业银行所承担的利率风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。
[单项选择]补偿通货膨胀风险的利率被称为()。
A. 实际利率
B. 基准利率
C. 差别利率
D. 名义利率
[单项选择]《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括()。
A. 累计外汇敞口头寸比例
B. 利率风险敏感度
C. 外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
D. 累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
[多项选择]11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。
A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4
[判断题]利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。()
[单项选择]证券市场线方程表明,无风险利率是对放弃()的补偿。
A. 即期消费
B. 远期消费
C. 即期收益
D. 远期收益
[单项选择]美国一般将()利率视为无风险利率。
A. 短期国库券
B. 长期国债
C. 一年期存款利率
D. 一年期贷款利率
[单项选择]由于市场利率变化而使债券持有人面临的风险,是债券的()风险。
A. 价格
B. 信用
C. 再投资
D. 通货膨胀