更多"套期保值的核心是“风险对冲”，也就是将期货工具的盈亏与被套期保值项目的"的相关试题:
[判断题]国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
[多项选择]利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有（）。
A. 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
B. 期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
C. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应
D. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
[判断题]套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值。（）
[单项选择]股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
A. 基差风险、流动性风险和展期风险。
B. 现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C. 基差风险、成交量风险、持仓量风险
D. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险
[单项选择]某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A. 卖出2手欧元兑美元期货合约
B. 买入2手欧元兑美元期货合约
C. 卖出3手欧元兑美元期货合约
D. 买入3乎欧元兑美元期货合约
[多项选择]投机交易有增加市场流动性和承担套期保值转嫁风险的作用，是期货市场套期保值功能和价格发现功能得以发挥的重要条件之一，主要表现在（）。
A. 没有了投机交易，期货市场就成了一个赌场
B. 适度的期货投机能够减缓价格波动
C. 投机者是期货风险的承担者，是套期保值者的交易对手
D. 投机交易促进市场流动，保障了期货市场价格发现功能的实现
[判断题]在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（）
[判断题]卖出套期保值的目的是防范期货市场价格下跌风险；买入套期保值的目的是防范现货市场价格上涨风险。（）
[多项选择]套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产（）的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。
A. 品种相同或相关
B. 数量相等或相当
C. 方向相同
D. 月份相同或相近
[简答题]为了规避风险而参与期货交易的套期保值者是哪类机构？
[判断题]因为套期保值者首先在期货市场以买入方式建立多头的交易部位，故又称为多头套期保值。（）
[单项选择]套期保值是指以回避（）风险为目的的期货交易行为。
A. 期货市场
B. 现货市场
C. 现货价格
D. 期货价格
[判断题]机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
[判断题]利用场外工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。（）
[单项选择]买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（）的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约。
A. 买入
B. 卖出
C. 加工
D. 生产
[单项选择]套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差，即以（）取代现货市场的价差风险。
A. 基差风险
B. 期货风险
C. 现货风险
D. 基差安全
[多项选择]股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。
A. 股指期货套期保值者
B. 期货交易所
C. 股指期货投机者
D. 股指期货套利者
[判断题]期货交易所定期向期货投资者保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。存在较高风险的期货公司应当每季度向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。（）
[单项选择]下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）
A. 保护性策略
B. 抵补性策略
C. 双限策略
D. 套利策略
