更多"某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，"的相关试题:
[单项选择]某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
A. 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
B. 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
C. 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D. 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
[单项选择]某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。
A. 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
B. 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
C. 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D. 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
[判断题]根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）
[判断题]蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是"套利的套利"。（）
[单项选择]某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
A. 3220元／吨3180元／吨3040元／吨
B. 3220元／吨3260元／吨3400元／吨
C. 3170元／吨3180元／吨3020元／吨
D. 3270元／吨3250元／吨3100元／吨
[多项选择]根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
A. 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B. 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C. 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D. 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E. 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
[单项选择]蝶式套利的原理是（）。
A. 三个合约价格都会上升
B. 三个合约价格都会下降
C. 三个合约价格都不变
D. 中间交割月份期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异
[判断题]蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。（）
[判断题]蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利活动。（）
[多项选择]进行蝶式套利的条件是（）。
A. 必须是同种商品跨交割月份的套利
B. 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买入套利
C. 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和
D. 必须同时下达买空／卖空／买空三个指令，并同时对冲
[单项选择]
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A. 实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
[单项选择]
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。
A. 牛市看跌期权垂直套利
B. 熊市看跌期权垂直套利
C. 转换套利
D. 反向转换套利
