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[判断题]欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。()
A.正确
B.错误
[判断题]欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（ ）元。
A.－8
B.－4
C.4
D.8
[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（ ）。
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
[单选题]（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。 都在 6 个月后到期。 年无风险报酬率为 8%， 如果看涨期权的价格为 10元， 看跌期权的价格应为（ ） 元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票现行价格为33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为35.45元，都在六个月后到期，年无风险利率（有效年利率）为8%，如果看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A.6.89
B.9.09
C.9.12
D.10.45
[单选题]某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（ ）元。
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54.92
[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.大风险利率
E.现金股利
[多选题]在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
[单选题]某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权（1份期权包含1股标的股票），执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降25%，则套期保值比率为（ ）。
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
[单选题]对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。
Ⅰ．Garoma
Ⅱ．Vega
Ⅲ．Theta
Ⅳ．De1ta
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
