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[单项选择]下列期权中，时间价值最大是（）。
A. 行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
B. 行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
C. 行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D. 行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
[判断题]当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值达到最小。（）
[单项选择]对于美式期权而言，期权时间价值（）。
A. 随着到期日的临近而增加
B. 随着到期日的临近而减小
C. 不受剩余期限影响
D. 随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
[单项选择]下列期权当中，时间价值占权利金比值最大的是（）。
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 看涨期权
[单项选择]当期权处于（）状态时，其时间价值最大。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 深实值期权
[判断题]期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）
[单项选择]期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）
A. 增加
B. 不变
C. 随机波动
D. 递减
[判断题]金融期权的时间价值是指期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。（）
[判断题]期权费由期权的市场价值和内在价值组成。（）
[单项选择]如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。
A. 0
B. 19
C. 1
D. -1
[单项选择]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。
A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B. 看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
[判断题]时间价值是指期权的买方希望随着时间的延长，相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。（）
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 执行价
[多项选择]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[单项选择]下列属于期权的时间价值特性的是（）。
A. 期权买方实际支付的价格高于期权内在价值的部分
B. 期权的时间价值不易直接计算，一般用实际价格减去内在价值
C. 期权买方愿意支付额外的费用，是因为期货的内在价值可能会增加
D. 以上均正确
