更多"某公司持有三种股票A、B、C，它们的B系数分别是0.5、1和2，三种股"的相关试题:
[简答题]综合题：甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。要求：（1）计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险溢价率（Rp）；③甲公司证券组合的必要投资报酬率（RS）；④投资A股票的必要投资报酬率。（2）计算A股票的期望报酬率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
[简答题]
甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年增长8%。要求：
（1）计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险收益率；③甲公司证券组合的必要收益率；④投资A股票的必要收益率。
（2）利用股利增长模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
[单项选择]某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。
A. 1.2
B. 1.56
C. 2.56
D. 3.6
[单项选择]某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。
A. 1.2
B. 1.57
C. 2.3
D. 3.57
[单项选择]投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。
A. 买入认购期权或买入认沽期权
B. 买入认购期权或卖出认沽期权
C. 卖出认购期权或买入认沽期权
D. 卖出认购期权或卖出认沽期权
[单项选择]某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6，某投资组合的投资比重为40%、30%和30%，则该投资组合的β系数为（）。
A. 0.6
B. 1.15
C. 1.2
D. 1.14
[单项选择]已知某投资者购买了三种股票，这三种股票目前的市场价格分别为7.25元、8.36元和10.62元，购买数量分别为1000股、500股和500股，那么，该投资者购买的股票的加权平均价格为（）元。
A. 8.74
B. 8.60
C. 8.37
D. 8.36
[单项选择]投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么该投资者可以采取的策略为（）。
A. 买入认购期权
B. 卖出开仓（卖出认购期权）
C. 卖出认沽期权
D. 备兑开仓
[单项选择]假设投资者持有某只股票，该股票价格前期已有一定涨幅，短期内投资者看淡其走势，但长期看好，那么投资者该操作以下那种策略短期内来增前持股收益（）
A. 卖出认沽期权
B. 买入认沽期权
C. 买入认购期权
D. 备兑策略
[多项选择]依据股票基金所持有的股票的（）等指标可以对股票基金的投资风格进行分析。
A. 平均市值
B. 平均市盈率
C. 平均市净率
D. 净值收益率
[单项选择]假设投资者持有3只股票，某日3只股票收益分别为x1=0，X2=1元，X3=2元，且这3只股票在该投资者投资总额中所占的比重分别为p1=0.1，P2=0.6，p3=0.3，则该日该投资者平均收益为（）元。
A. 1.2
B. 1
C. 0.4
D. 0.6
[单项选择]某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。
A. 10
B. 13
C. 18
D. 25
[单项选择]企业作为交易性金融资产持有的股票投资，在持有期间，对于被投资单位宣告发放的现金股利应当（）。
A. 确认为应收股利，并冲减交易性金融资产的初始确认金额
B. 确认为应收股利，并计入当期投资收益
C. 增加交易性金融资产的成本，并计入当期投资收益
D. 增加交易性金融资产的成本，并确认为公允价值变动损益
[单项选择]投资者持有某只股票，想利用衍生品进行风险管理，他可以（）。
A. 买入该股票的看涨期权
B. 买入该股票的看跌期权
C. 卖出该股票的看涨期权
D. 卖出该股票的看跌期权
[单项选择]投资者对未来股票价格趋势看跌，进而卖出与该股票相关的认购期权，期间并不需要持有标的股票；这种策略称为（）。
A. 卖出开仓
B. 备兑开仓
C. 保护性策略
D. 抵补性策略
[单项选择]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
[单项选择]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
[单项选择]投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
