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[多项选择]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
A. 识别
B. 计量
C. 监控
D. 评估
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。
A. 基于内部评级体系的内部模型
B. 基于外部评级的模型
C. VaR方法
D. 严格遵照监管当局的要求
[单项选择]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
[多项选择]现阶段，我国商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的原则包括（ ）。
A. 分类实施
B. 全面实施
C. 分层推进
D. 一步达标
E. 分步达标
[判断题]《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。（ ）
[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有（ ）。
A. 情景分析法
B. 替代标准法
C. 风险控制法
D. 标准法
E. 高级计量法
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[单项选择]假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。
A. 历史成本
B. 市场估值
C. 模型
D. 公允价值
[单项选择]
从下列数字中选取一项完成资本充足率的计算公式（）
资本充足率=（核心资本+附属资本）/（信用风险加权资产××市场风险成本）×100%
A. 8%
B. 10%
C. 12.5
D. 13.5
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。
A. 内部评级初级法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法
E. 内部模型法
[单项选择]资本充足率等于（ ）。
A. (资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B. (资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C. (资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D. (资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
[单项选择]根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行资本充足率必须大于或等于（ ）。
A. 3%
B. 5%
C. 8%
D. 11%
[单项选择]根据资本充足率的状况，银监会将资本充足率不足4%，核心资本充足率不足2%的商业银行划分为（）。
A. 资本充足的商业银行
B. 资本不足的商业银行
C. 资本严重不足的商业银行
D. 资本过剩的商业银行
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，银行资本充足率不得低于____,核心资本充足率不得低于____。
A. 8% 4%
B. 10% 5%
C. 8% 6%
D. 10% 8%
[判断题]“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）
[单项选择]《商业银行资本充足率管理办法》根据资本充足率的状况，银监会将商业银行分为（）。
A. 三类
B. 一类
C. 五类
D. 二类
[单项选择]巴塞尔协议规定，银行的资本充足率即资本与风险加权资产的比率不得低于（ ）。
A. 4%
B. 8%
C. 15%
D. 20%
