更多"假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《"的相关试题:
[多项选择]现阶段，我国商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的原则包括（ ）。
A. 分类实施
B. 全面实施
C. 分层推进
D. 一步达标
E. 分步达标
[多项选择]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
A. 识别
B. 计量
C. 监控
D. 评估
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。
A. 基于内部评级体系的内部模型
B. 基于外部评级的模型
C. VaR方法
D. 严格遵照监管当局的要求
[单项选择]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
[单项选择]估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[多项选择]违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（ ）。
A. 产品因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济因素
[判断题]实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有（ ）。
A. 情景分析法
B. 替代标准法
C. 风险控制法
D. 标准法
E. 高级计量法
[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》，商业银行的资本充足率等于资本与信用风险加权资产的比例。（ ）
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。
A. 历史成本
B. 市场估值
C. 模型
D. 公允价值
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。
A. 内部评级初级法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法
E. 内部模型法
[多项选择]计量违约损失率的方法主要有（ ）。
A. 内部评级法
B. 德尔菲法
C. 市场价值法
D. 回收现金流法
E. 压力测试法
[判断题]债项评级用于评估债项损失风险，以违约损失率作为核心要素，考虑产品、贷款用途和抵质押品等债项风险特征。（）
[判断题]计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（ ）
[单项选择]对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
