更多"实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其"的相关试题:
[多项选择]根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 市场无风险利率
[多项选择]根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。
A. 期权的执行价格
B. 期权期限
C. 股票价格波动率
D. 通货膨胀率
E. 无风险利率
[多项选择]期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。
A. 无风险利率r为常数
B. 存在无风险套利机会
C. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D. 标的资产价格波动率为常数
E. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
[判断题]应用实物期权方法进行投资决策一般有四个步骤，即：构建应用框架、完成期权定价、检查结构、再投资。
[单项选择]在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. AltmanZ计分模型
B. RiskCalc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[判断题]根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（ ）对错
[单项选择]下列关于期权定价方法的表述中，不正确的是（）。
A. 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B. 在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C. 在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D. 在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
[单项选择]以效用利润作为定价理论基础的房地产定价方法是（ ）。
A. 成本加成定价法
B. 竞争价格定价法
C. 顾客感受定价法
D. 加权点数定价法
[判断题]对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）
[多项选择]注册会计师在审计过程中获取实物证据的审计方法有（ ）
A. 检查
B. 函证
C. 观察
D. 监盘
[多项选择]资本资产定价理论提出的理论假设有（ ）。
A. 投资者总是追求投资效用最大化
B. 市场上不存在无风险资产
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E. 税收和交易费用均忽略不计
[多项选择]二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。
A. 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. 投资者都是价格的接受者
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[单项选择]以经济学中的效用理论为理论基础的定价方法是（）。
A. 成本加成定价法
B. 竞争价格定价法
C. 客户感受定价法
D. 价值效用定价法
[多项选择]建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
A. 市场投资没有交易成本
B. 投资者都是价格的接受者
C. 允许以市场利率借入或贷出款项
D. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
[单项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
A. 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
C. 看涨期权可以在到期日之前执行
D. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
[多项选择]利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A. 股票回报率的方差
B. 期权的执行价格
C. 标准正态分布中离差小于d的概率
D. 期权到期日前的时间
[单项选择]提出套利定价理论的是（）。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[判断题]资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
