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[单项选择]（ ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A. 累计总敞口头寸法
B. 短边法
C. 净敞口头寸法
D. 以上都不对
[判断题]如果银行有专用的期权计价模式，应采用简化的计算方法计量期权敞口头寸。
[单项选择]在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。
A. 即期净敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 期权敞口头寸
D. 总敞口头寸
[单项选择]商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于（ ）
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
[单项选择]对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。
A. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B. 总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
[单项选择]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（ ）。
A. 150
B. 1l0
C. 40
D. 260
[单项选择]下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
[单项选择]下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。
A. 指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B. 等于表内的即期负债减去即期资产
C. 不包括变化较小的结构性资产或负债
D. 不包括未到交割日的现货合约
[单项选择]一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
A. 200
B. 400
C. 800
D. 850
[单项选择]假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。
A. 180
B. 140
C. 80
D. 220
[单项选择]某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。
A. 160
B. 150
C. 120
D. 230
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]巴塞尔委员会将操作风险定义为（ ）。
A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B. 商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
[简答题]试述巴塞尔委员会的历史沿革及其重大事件。
[判断题]巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的p因子等于l8%。
A. 零售商业银行业务
B. 资产管理
C. 支付和结算
D. 零售经纪
[单项选择]在2003的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以（ ）为核心的监管思想。
A. 保护债权人
B. 市场约束
C. 资本充足率
D. 监管当局监督检查
[单项选择]1988年7月，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔报告》。其主要内容不包括（ ）。
A. 资本组成
B. 风险资产权重
C. 资本标准
D. 最高资本要求
[单项选择]在2003年新巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以（）为核心的监管思想。
A. 市场约束
B. 治理结构
C. 资本充足率
D. 监管当局监督检查
