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[判断题]马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
[单项选择]（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 特雷诺
D. 夏普
[判断题]一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。（）
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（ ）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[判断题]马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
[填空题]基因型方差可进一步分解为显性方差、加性方差和上位性方差，其中只有（）方差是可稳定遗传的。
[单项选择]金融资产的收益与其平均收益离差的平方和的平均数是（ ）。
A. 标准差
B. 期望收益率
C. 方差
D. 协方差
[判断题]如果产品市场是完全竞争市场，那么产品的价格是常数且等于平均收益。
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C. 最小方差证券组合为36%A十64%B
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P的期望收益率为14%
B. 证券组合P的期望收益率为15%
C. 证券组合P的方差为20%
D. 证券组合P的方差为25%
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为30%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。
A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。
A. 30%
B. 20%
C. 25%
D. 27.75%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
A. 0
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
[判断题]总体而言，如果市场是有效的，那么债券的平均利率和股票的平均收益率会大体保持相对稳定的关系，其差异反映了二者风险程度的差别。（）
