更多"[单选题]资本资产定价模型假设条件有（ ）。
Ⅰ、投资者对证券的收益"的相关试题:
[单选题]资本资产定价模型假设条件有（ ）。
Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
Ⅳ.资本市场没有摩擦。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]资本资产定价模型假设条件有（ ）。
Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
Ⅳ.资本市场没有摩擦。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。
A.商品市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单选题]（ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。
A.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B.投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C.资本市场没有摩檫。
D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
[单选题]以下资本资产定价模型假设条件中，( )是对现实市场的简化。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
[单选题]下列各项表述中，属于资本资产定价模型假设条件的有（ ）。
①投资者厌恶风险
②证券收益由历史收益和标准差刻画
③证券无限可分
④回收和交易费用均忽略不计
A.①②③④
B.②④
C.①③④
D.①②③
[单选题]套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（ ）。
A.多
B.少
C.相同
D.不可比
[多选题]资本资产定价模型的假设条件包括（）
A.证券的收益率具有确定性
B.资本市场没有摩擦
C.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
D.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
[多选题]资本资产定价模型的假设条件有()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差或标准差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
[多选题]资本资产定价模型的假设条件可概括为()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
[单选题]下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。
A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期
B.资本市场没有摩擦
C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件
D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。
[多选题]资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括()等。
A.信息在市场中自由流动
B.不考虑对红利、股息和资本利得的征税
C.不考虑交易成本
D.在借贷和卖空上没有限制
[判断题]资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
A.正确
B.错误
