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[单项选择]相对于欧式认沽期权来说,美式认沽期权()
A. 价值较低
B. 价值较高
C. 有同样的价值
D. 总是早一些实施
[单项选择]行权价格越高,股票认沽期权的期权价值()
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 执行价
[单项选择]某只股票认沽期权的执行价格为3.4元,而此时这只股票市价为3.3元时,则该认沽期权的内在价值()。
A. 为正值
B. 为负值
C. 等于零
D. 可能为正值,也可能为负值
[判断题]波动率越大,股价上升、下降的概率越大,预期变动的幅度也越大,认购和认沽期权价值越小。
[单项选择]股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
[判断题]股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。
[单项选择]认沽期权的空头()。
A. 拥有买权,支付权利金
B. 履行义务,支付权利金
C. 拥有卖权,支付权利金
D. 履行义务,获得权利金
[单项选择]认沽期权的多头()。
A. 拥有买权,支付权利金
B. 履行义务,获得权利金
C. 拥有卖权,支付权利金
[单项选择]做空股票认沽期权,()。
A. 损失有限,收益有限
B. 损失有限,收益无限
C. 损失无限,收益有限
D. 损失无限,收益无限
[单项选择]做多股票认沽期权,()。
A. 损失有限,收益有限
B. 损失有限,收益无限
C. 损失无限,收益有限
D. 损失无限,收益无限
[单项选择]买入股票认沽期权,最大收益是()
A. 行权价格-权利金
B. 权利金+行权价格
C. 权利金
D. 行权价格
[单项选择]熊市中,买入认沽期权,()。
A. 风险有限,盈利有限
B. 风险有限,盈利无限
C. 风险无限,盈利有限
D. 风险无限,盈利无限
[单项选择]保护性股票认沽期权策略,()。
A. 损失有限,盈利有限
B. 损失有限,盈利无限
C. 损失无限,盈利有限
D. 损失无限,盈利无限
[判断题]卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权
[单项选择]保护性认沽期权是指下列哪个组合()
A. 股票空头加认沽期权组合
B. 股票多头加认购期权组合
C. 股票多头加认沽期权组合
D. 同时买进一只股票的认购期权和认沽期权
[单项选择]以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
[单项选择]保护性股票认沽期权组合策略是指()。
A. 买入标的股票+买入股票认沽期权
B. 卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C. 买入标的股票+卖出股票认沽期权
D. 卖出标的股票+买入股票认沽期权