更多"当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时，不设置跌停价。"的相关试题:
[单项选择]相对于欧式认沽期权来说，美式认沽期权（）
A. 价值较低
B. 价值较高
C. 有同样的价值
D. 总是早一些实施
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 执行价
[判断题]卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权
[单项选择]以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
[单项选择]假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
A. 、0.2
B. 、-0.2
C. 、5
D. 、-5
[单项选择]股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
[单项选择]某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。
A. 1
B. 6
C. 11
D. -5
[单项选择]按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
A. 垂直价差套利策略
B. 备兑开仓
C. 蝶式期权策略
D. 卖出开仓策略
[单项选择]某只股票认沽期权的执行价格为3.4元，而此时这只股票市价为3.3元时，则该认沽期权的内在价值（）。
A. 为正值
B. 为负值
C. 等于零
D. 可能为正值，也可能为负值
[单项选择]当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的价格（），买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
A. 越高；越高
B. 越高；越低
C. 越低；越高
D. 越低；越低
[判断题]波动率越大，股价上升、下降的概率越大，预期变动的幅度也越大，认购和认沽期权价值越小。
[单项选择]假设其他因素不变，正股价格上升时，认沽期权的价格（），认购期权的价格（）
A. 下跌、上涨
B. 下跌、下跌
C. 上涨、下跌
D. 上涨、上涨
[单项选择]合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
A. 买入；卖出
B. 买入；买入
C. 卖出；买入
D. 卖出；卖出
[单项选择]波动越大，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]认沽期权的空头（）。
A. 拥有买权，支付权利金
B. 履行义务，支付权利金
C. 拥有卖权，支付权利金
D. 履行义务，获得权利金
[单项选择]认沽期权的多头（）。
A. 拥有买权，支付权利金
B. 履行义务，获得权利金
C. 拥有卖权，支付权利金
[单项选择]认沽期权涨跌幅为（）
A. max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝
B. max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝
C. max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝
D. max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝
[单项选择]标的证券价格越低，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
