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[单项选择]（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。
A. 效率比率
B. 违约损失率
C. 杠杆比率
D. 违约概率
[单项选择]债项级别按照违约损失风险从小到大排序，共分为个等级，每个级别对应一个违约损失率。（）
A. 15
B. 18
C. 20
D. 21
[单项选择]对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
A. 金融机构风险暴露
B. 股权风险暴露
C. 主权风险暴露
D. 零售类风险暴露
[单项选择]目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。
A. 初级法
B. 高级法
C. 低级法
D. 中级法
[单项选择]（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
A. 违约
B. 错误
C. 声誉
D. 风险预警
[单项选择]（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
A. 市场价值
B. 市场供求
C. 市场风险
D. 资信评估
[多项选择]下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。
A. 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B. 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C. 应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D. 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E. 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值
[单项选择]（）即赔偿额预定违约金，是指一方当事人违约造成对方损失的，应向对方支付的违约金作为损失的赔偿金。
A. 赔偿性违约金
B. 违约性罚款
C. 惩罚性违约金
D. 违约性赔偿金
[单项选择]影响违约损失率的因素有多方面，清偿优先性属于（）。
A. 行业因素
B. 项目因素
C. 地区因素
D. 宏观经济因素
[单项选择]在违约方给对方造成损失后，为了弥补对方遭受的损失，依照法律规定由违约方承担的违约责任方式称为（）
A. 补救措施
B. 继续履行
C. 损害赔偿
D. 支付违约金
[单项选择]下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。
A. 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C. 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D. 在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
[判断题]一方违约时，非违约方有防止损失扩大的义务。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
[多项选择]在发生违约行为的情况下，违约的损失赔偿额应当相当于（）。
A. 双方当事人的约定违约金
B. 因违约所造成的损失
C. 直接损失和合同履行后可获得的利益
D. 违约造成的直接损失
E. 合同履行后的可获得的利益
[单项选择]商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
A. 极值理论法
B. 初级内部评级法
C. 关键风险指标法
D. 高级内部评级法
[单项选择]"信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，下降程度取决于（）。"
A. 存贷比
B. 抵质押水平
C. 资本充足率
D. 杠杆率
[单项选择]（）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
A. 效率比率
B. 杠杆比率
C. 违约损失率
D. 违约概率
[单项选择]LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于（）。
A. 内部损失数据
B. 情景分析数据
C. 外部损失数据
D. 业务经营环境
[单项选择]信用风险主管部门编写的内部评级体系报告，包括违约时和违约前一年基于评级的历史违约数据、评级迁徙分析以及对关键评级标准趋势变化的监控情况等，并每年应最少（）向高级管理层提交报告。
A. 两次
B. 三次
C. 一次
D. 四次
