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[单项选择]对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
A. 金融机构风险暴露
B. 股权风险暴露
C. 主权风险暴露
D. 零售类风险暴露
[单项选择]（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
A. 违约
B. 错误
C. 声誉
D. 风险预警
[单项选择]银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。
A. 映射外部数据
B. 行业特征及定位
C. 内部违约经验
D. 行业的成本及盈利性分析
[单项选择]（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
A. 市场价值
B. 市场供求
C. 市场风险
D. 资信评估
[单项选择]债项级别按照违约损失风险从小到大排序，共分为个等级，每个级别对应一个违约损失率。（）
A. 15
B. 18
C. 20
D. 21
[单项选择]商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
A. 极值理论法
B. 初级内部评级法
C. 关键风险指标法
D. 高级内部评级法
[单项选择]（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A. 死亡率模型
B. RiskCalc模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. KMV的CreditMonitor模型
[单项选择]商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
A. 时点评级法
B. 统计分析法
C. 环境分析法
D. 内部评级高级法
[单项选择]运用风险概率－影响矩阵法估计单因素风险因素引发风险的概率时需要考虑：现有的方案、措施，该风险因素可能涉及的利益群体及其维权意识，周边其它项目及类似项目（）的情况等。
A. 利益相关者
B. 风险程度
C. 引发社会矛盾
D. 利益相关者的诉求
[多项选择]目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. 死亡率模型
E. 资本资产定价模型
[单项选择]"信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，下降程度取决于（）。"
A. 存贷比
B. 抵质押水平
C. 资本充足率
D. 杠杆率
[单项选择]合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为（）的下降，同时也可能降低违约概率。
A. 资本积累率
B. 违约损失率
C. 最高债务承受额
D. 产业成熟度
[单项选择]违约概率的计算与以下哪项有关系（）
A. 融资的现金流
B. 营运的现金流
C. 融资与营运的现金流
D. 营运与投资的现金流
E. 投资的现金流
[单项选择]在风险识别的基础上，通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度的过程属于（）。
A. 风险估测
B. 风险评价
C. 风险测量
D. 风险判断
[单项选择]（）是在风险识别的基础上，通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度
A. 风险评价
B. 选择风险管理技术
C. 风险估测
D. 评估风险管理效果
[单项选择]对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
A. 违约概率（PD）
B. 违约损失率（LGD）
C. 违约风险暴露（EAD）
D. 期限（M）
[单项选择]（）包括操作风险损失率、被诉案件败诉损失避免率、被诉案件败诉损失额、风险事件及案件防控总体情况等。
A. 效益管理类
B. 风险指标类
C. 持续发展类
D. 内控评价类
[单项选择]（）是通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度。
A. 风险识别
B. 风险估测
C. 风险评价
D. 选择风险管理技术
