更多"银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及"的相关试题:
[单项选择]对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
A. 金融机构风险暴露
B. 股权风险暴露
C. 主权风险暴露
D. 零售类风险暴露
[单项选择]目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。
A. 初级法
B. 高级法
C. 低级法
D. 中级法
[单项选择]（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
A. 违约
B. 错误
C. 声誉
D. 风险预警
[单项选择]（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
A. 市场价值
B. 市场供求
C. 市场风险
D. 资信评估
[单项选择]商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
A. 时点评级法
B. 统计分析法
C. 环境分析法
D. 内部评级高级法
[单项选择]违约概率的计算与以下哪项有关系（）
A. 融资的现金流
B. 营运的现金流
C. 融资与营运的现金流
D. 营运与投资的现金流
E. 投资的现金流
[单项选择]（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A. 死亡率模型
B. RiskCalc模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. KMV的CreditMonitor模型
[多项选择]目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. 死亡率模型
E. 资本资产定价模型
[单项选择]合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为（）的下降，同时也可能降低违约概率。
A. 资本积累率
B. 违约损失率
C. 最高债务承受额
D. 产业成熟度
[单项选择]计算违约概率的（）年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。
A. 2.0
B. 1.0
C. 3.0
D. 4.0
[单项选择]（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. KPMG风险中性定价模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 死亡率模型
D. RiskCalc模型
[单项选择]（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。
A. 效率比率
B. 违约损失率
C. 杠杆比率
D. 违约概率
[单项选择]（）较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多。
A. 效率比率
B. 杠杆比率
C. 违约概率
D. 盈利能力比率
[单项选择]估计标准误差是反映了（）
A. 平均数代表性的指标
B. 相关关系的指标
C. 回归直线的代表性指标
D. 序时平均数的代表性指标
[单项选择]银行可与出票人约定使用（），作为银行审核支付支票金额的条件
A. 预留银行签章
B. 支付密码
C. IC卡
D. 结算证
