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[单项选择]中国银行债项评级的方法论是基于，即反映债项违约损失的严重程度。（）
A. A、违约概率（P
B. B、债项的违约损失率（LG
C. D、经济增加值（EV
[单项选择]以下哪项授信品种无需进行债项评级：（）
A. 流动资金贷款
B. 贸易融资
C. 承兑汇票
D. 固定资产贷款
[单项选择]（）是指评级人员对客户与债项进行一次新的评级过程。
A. 债项评级
B. 评级发起
C. 评级目标
D. 评级认定
[多项选择]中国银行目前债项评级的对象包括（）
A. 短期流动资金贷款
B. 中期流动资金贷款
C. 银团贷款
D. 开立银行承兑汇票额度
E. 中长期固定资产贷款
[多项选择]债项评级是对信贷业务中单项信贷产品违约损失风险的评价，它与客户评级共同构成信用风险二维内部评级体系，是中国银行信用风险的重要量化指标。目前中国银行债项评级的对象包括：（）
A. 中长期固定资产贷款
B. 银团贷款
C. 银行承兑汇票
D. 贸易融资及保函
E. 短期流动资金贷款
F. 中期流动资金贷款
[多项选择]中国银行目前债项评级的对象包括公司客户授信中的（）
A. 短期流动资金贷款
B. 中期流动资金贷款
C. 开立银行承兑汇票额度
D. 银团贷款
E. 中长期固定资产贷款
F. 贸易融资
[单项选择]
中小非金融企业发行集合票据应披露（）。
Ⅰ.集合票据债项评级
Ⅱ.各企业主体信用评级
Ⅲ.专业信用增进机构（若有）主体信用评级
Ⅳ.内幕信息
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[多项选择]中国银行目前通过对债项的（）进行综合评价确定债项级别。
A. 产品信息
B. 客户信息
C. 抵质押品信息
D. 保证信息
[单项选择]商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特征的重要信息的有效程序，若获得信息符合评级更新条件，商业银行应在）（）内完成评级更新。
A. 一个月
B. 六个月
C. 半年
D. 三个月
[单项选择]（）是指评级认定人员对评级发起人员评级建议进行最终审核认定的过程。
A. 评级发起
B. 债项评级
C. 评级目标
D. 评级认定
[单项选择]（）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
A. 效率比率
B. 杠杆比率
C. 违约损失率
D. 违约概率
[单项选择]非系统评级客户在CM2006系统中进行评级操作时，不进行基础数据采集，不发起系统评级流程，待有权审批行审批其信用等级后，由省级分行评级授信管理员在系统的（）模块录入评级结果
A. 定性评级等级认定
B. 信用等级修改
C. 评级特别授权
D. 客户档案修改
[单项选择]（）负责客户信用评级基础资料的收集、整理、系统录入、评级发起和日常监测，并对评级资料的真实性、完整性负责
A. 二级行客户部门
B. 二级行信贷审查部门
C. 开户行
D. 有权审批行信贷审查部门
[多项选择]信用增进以（）提高债项信用等级、增强债务履约保障水平。
A. 保证
B. 信用衍生工具
C. 结构化产品或者法律式
D. 法规、政策明确的其他有效形式
E. 行业自律规范文件明确的其他有效形式
[多项选择]在十二级风险分类中，债项评价主要分析的因素包括（）。
A. 第二还款来源保障程度
B. 剩余期限
C. 结算匹配情况
D. 贷款资金流向
[单项选择]债项级别按照违约损失风险从小到大排序，共分为个等级，每个级别对应一个违约损失率。（）
A. 15
B. 18
C. 20
D. 21
[单项选择]（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A. 死亡率模型
B. RiskCalc模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. KMV的CreditMonitor模型
[单项选择]（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。
A. 效率比率
B. 违约损失率
C. 杠杆比率
D. 违约概率
[多项选择]在进行信贷决策时，银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括（）担保和衍生交易工具等。
A. 贷款
B. 回购协议
C. 再回购协议
D. 信用证
E. 承兑汇票
