更多"[多选题]列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，"的相关试题:
[多选题]列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
[多选题]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
[多选题]下列标的资产的期权既有美式期权又有欧式期权的是（ ）。
A.CME集团交易的外汇期货期权
B.GBP／USD
C.EUS／USD
D.CME集团交易的股指期货期权
[判断题]一种标的资产的期权，行权方式只有一种，要么是欧式期权，要么是美式期权。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对于一种标的资产的期权，交易所通常推出一种行权方式，要么是美式期权，要么是欧式期权。个别情况会推出两种期权。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]欧式期权定价模型出现在( )。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
[多选题]提出欧式期权定价模型的是()
A.费雪·布莱克
B.威廉·夏普
C.哈瑞·马柯维茨
D.麦隆·舒尔斯
E.罗伯特·默顿
[单选题]期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。
A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型
[单选题]欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
[单选题]市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（ ）元。
A.－8
B.－4
C.4
D.8
