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[多项选择]一般市场风险的资本要求包含（）。
A. 每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B. 每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C. 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D. 不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E. 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
[单项选择]资本充足率计算公式的分母是信用风险加权资产+（）*（市场风险资本要求+操作风险资本要求）。
A. 11。
B. 11.5。
C. 12。
D. 12.5。
[单项选择]
市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（）。
Ⅰ.全部的外汇风险
Ⅱ.全部的商品风险
Ⅲ.交易账户中的股票风险
Ⅳ.交易账户中的利率风险
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]市场风险资本要求为（）的资本要求之和。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 商品风险
D. 股票风险
E. 期权风险
[多项选择]按照标准法进行计算，市场风险资本要求为（）风险的资本要求之和。
A. 利率
B. 汇率
C. 商品
D. 股票和期权
[多项选择]按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。
A. 交易账户的利率风险
B. 银行账户的股票风险
C. 交易账户的汇率风险
D. 银行账户的利率风险
E. 银行账户的商品风险
[单项选择]计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。
A. 内部损失数据
B. 外部损失数据
C. 情景分析数据
D. 债项评级数据
[单项选择]市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）倍。
A. 11。
B. 11.5。
C. 12。
D. 12.5。
[判断题]市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。（）
[多项选择]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证
[多项选择]内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 有效期限
[单项选择]在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。
A. 18%，18%
B. 15%，12%
C. 12%，18%
D. 15%，18%
[单项选择]以下（）不属于商业银行市场风险资本要求的内容。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 商品风险
D. 声誉风险
[判断题]巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
[多项选择]（）风险资本退出的方式包括：
A. 通过主板“直接上市（IPO）”或者“间接上市（买壳）”
B. 创业板上市
C. 场外交易市场退出
D. 股权转让或并购
[判断题]《巴塞尔资本协议》要求，银行资本与风险资本比率最低为5％。
[单项选择]银行使用内部模型计量新增风险资本要求，置信区间为（）。
A. 0.899
B. 0.99
C. 0.9999
D. 0.999
[单项选择]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A. 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B. 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C. 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D. 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
[单项选择]商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中，（）。
A. 采用的收入应为过去三年中每年正的总收入
B. 参数α应为20%
C. 计算复杂程度超过了高级计量法
D. 计算过程中采用的总收入仅包含利息净收入
