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[单项选择]下列不属于资本资产定价模型的局限性的是（）。
A. 某些资产或企业的β值难以估计
B. 依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
C. CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差
D. 提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
[单项选择]资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。
A. 资本市场没有摩擦
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资产市场不可分割
D. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
[多项选择]下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
A. 交易成本与税收为零
B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C. 市场无风险利率为常数
D. 股票的波动率为常数
[单项选择]资本资产定价模型一般不用于（）。
A. 分散风险
B. 资源配置
C. 资金成本预算
D. 资产估值
[简答题]什么是资本资产定价模型？它在估价中有何作用？
[单项选择]下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。
A. 资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B. 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C. 证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿
D. Rm-Rf称为市场风险溢酬
[多项选择]下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）。
A. 股票的预期收益率与β值线性相关
B. 证券市场线的截距是无风险利率
C. 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D. 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的
E. 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
A. 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B. 凡是有效组合，均没有非系统风险
C. 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D. 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
[单项选择]根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
A. 系统性风险
B. 投资分配比例
C. 证券种类的选择
D. 非系统性风险
[判断题]资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
[填空题]资本资产定价模型（）的公式实际上是：投资报酬率＝（）＋风险报酬率
[判断题]基本EOQ模型假设条件中，不允许缺货，缺货费用无限大。
[判断题]在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
[单项选择]下面（）不是EOQ模型的假设条件。
A. 年需求为已知的常数
B. 提前期已知且固定
C. 不允许缺货
D. 有数量折扣
[多项选择]以下各项符合布莱克一斯科尔斯模型的假设条件的是（）。
A. 股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数
B. 无风险利率是已知的并且保持不变
C. 期权有效期内没有红利支付
D. 不存在无风险套利机会
[单项选择]对于简单线性回归模型的假设条件，下列哪一种说法不正确（）
A. 误差项是一个独立的随机变量
B. 误差项的期望值等于0
C. 误差项的方差可以不同
D. 误差项为正太分布
[多项选择]刘易斯模型假设（）
A. 发展中国家由传统农村经济部门和现代城市工业部门组成
B. 农村部门人口众多，存在剩余劳动力，仅能维持生计
C. 工业部门以略高于维持农村生计的工资水平，可以雇用无限数量的劳动力
D. 城市工业部门不存在失业
E. 城市工业部门存在失业
[判断题]在公开市场假设条件下要求评估资产的市场价格
