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[单项选择]资本资产定价模型一般不用于（）。
A. 分散风险
B. 资源配置
C. 资金成本预算
D. 资产估值
[多项选择]下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。
A. 市场是均衡的
B. 税收不影响资产的选择和交易
C. 不存在交易费用
D. 市场参与者都是理性的
[单项选择]下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者对风险持中立态度
[单项选择]下列不属于资本资产定价模型的局限性的是（）。
A. 某些资产或企业的β值难以估计
B. 依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
C. CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差
D. 提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
[单项选择]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[单项选择]下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。
A. 资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B. 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C. 证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿
D. Rm-Rf称为市场风险溢酬
[多项选择]下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）。
A. 股票的预期收益率与β值线性相关
B. 证券市场线的截距是无风险利率
C. 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D. 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的
E. 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
A. 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B. 凡是有效组合，均没有非系统风险
C. 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D. 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
A. 系统性风险
B. 投资分配比例
C. 证券种类的选择
D. 非系统性风险
[填空题]资本资产定价模型（）的公式实际上是：投资报酬率＝（）＋风险报酬率
[判断题]资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
[多项选择]资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
E. 同收盏水平下风险稳定化
[多项选择]按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有（）。
A. 无风险收益率
B. 投资组合的贝塔系数
C. 市场平均报酬率
D. 财务杠杆系数
E. 综合杠杆系数
[单项选择]资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。
A. 资本市场没有摩擦
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资产市场不可分割
D. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
[单项选择]筹集投入资本时，不需要进行估价的资产是（）。
A. 应收账款
B. 无形资产
C. 库存商品
D. 前三项都不是
