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[单项选择]根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期（）
A. 下降
B. 上升
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]根据（），投资者行为可以分析如下：如果人们预期未来的即期利率相对于现在的即期利率会上涨，则利率期限结构是向上倾斜型的；如果人们预期未来的即期利率相对于现在的即期利率会下跌，则利率期限结构是向下倾斜的。
A. 无偏预期理论
B. 合理分析理论
C. 流动性偏好理论
D. 市场分割理论
[单项选择]若其他条件相同，债券价格与收益率呈（）变动，债券的到期期限与收益率呈（）变动。
A. 正向；反向
B. 正向；正向
C. 反向；反向
D. 反向；正向
[单项选择]到期收益率的影响因素主要有（）。l.票面利率Ⅱ.债券市场价格Ⅲ.计息方式Ⅳ.再投资收益率
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]信用拆借、质押式回购、买断式回购和现券买卖市场在计算拆借利率、回购利率和现券买卖到期收益率时适用的计息基准依次为（）
A. A/360、A/365、A/365、A/A
B. B、A/365、A/365、A/A/360
C. A/365、A/365、A/360、A/A
D. D、A/360、A/365、A/A/A
[单项选择]（）的收益率曲线表示随着债券剩余期限长度的增加，债券到期收益率先增加后减少。
A. 向上倾斜
B. 向下倾斜
C. 水平
D. 隆起
[单项选择]湖北银行发行了一款理财产品期限为99天，认购金额在5万到10万之间的预计到期年化收益率（即当前收益率换算成年收益率）为6.20%。一市民购买了7万元该产品，其预期收益的计算方法为（）
A. 70000×6.20%
B. 70000×6.20%÷365
C. 70000×6.20%÷365×99
D. 70000×6.20%×99
[单项选择]远即期利率协议中，在（）下，交易成员可向市场发出意向或双向报价，对手方应答后进入对话报价，双方达成一致后，由对话报价的受价方确认成交。
A. 单方成交
B. 点击成交
C. 询价成交
D. 议价成交
[单项选择]债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
[单项选择]全国银行间债券市场到期收益率的日计数基准为（）
A. 实际天数/365
B. 实际天数/实际天数
C. 实际天数/360
D. 实际天数/365（固定）
[简答题]如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
[单项选择]如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
A. 美元升水0.76美分
B. 美元贴水0.76美分
C. 美元升水3.04美分
D. 美元贴水3.04美分
[单项选择]银行间债券市场债券到期收益率的计算公司是由（）发文确定的。
A. 证监会
B. 银监会
C. 人民银行
D. 财政部
[简答题]一张20年期的息票债券，利率为10%，面值为1000元，出售价格为2000元。写出该债券到期收益率的计算公式。
[单项选择]远即期利率协议中，补充条款是对格式化询价要素的补充说明或特殊要求，为文本格式，最多可输入（）个汉字。
A. 50
B. 100
C. 128
D. 256
[单项选择]提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论（）
A. 购买力平价模型
B. 利率平价模型
C. 货币主义汇率模型
D. 国际收支理论
[简答题]现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBPl=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易。计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的损益情况。
