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[不定项选择题]6月 10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月 20日 ，该交易者同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。该套利交易的盈亏状况为（ ）。(均按10吨/手计算，不计手续费等费用)
A.盈利5万元
B.亏损5万元
C.盈利10万元
D.亏损10万元
[不定项选择题]6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大,于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。该套利交易的盈亏状况为0万元。（不计手续费等费用）
A.盈利10
B.盈利5
C.亏损5
D.亏损10
[不定项选择题]6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。（2）该套利交易的盈亏状况为（ ）万元。（不计手续费等费用）
A.亏损5
B.盈利5
C.亏损10
D.盈利10
[单选题]3月10日，5月份和9月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨，套利者判断价差明显小于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。
A.A：卖出5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约
B.B：买入5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约
C.C：买入5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约
D.D：卖出5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约
[单选题]某套利者卖出5月份豆粕期货合约同时买入9月份豆粕期货合约，价格分别为3727元/吨和3700元/吨，平仓时价差扩大的情形是（ ）。
A.5月份的期货价格变为3720元/吨，9月份的期货价格变为3698元/吨
B.5月份的期货价格变为3735元/吨，9月份的期货价格变为3702元/吨
C.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3710元/吨
D.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3780元/吨
[不定项选择题]大连豆粕期货价格（被解释变量）与芝加哥豆粕期货价格（解释变量）的回归模型中，判断系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平（α=0.05）对临界值为Fα=3.56，这表明回归方程（ ）。
A.拟合效果好
B.预测效果好
C.线性关系显著
D.标准误差很小
[不定项选择题]大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝功加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中，判断系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平(α=0.05)对临界值为Fα=3.56，这表明回归方程（ ）。
A.拟合效果好
B.预测效果好
C.线性关系显著
D.标准误差很小
