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[单项选择]当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
A. 卖出股指期货，买入现货股票
B. 买入现货股票，卖出股指期货
C. 同时买进现货股票和股指期货
D. 同时卖出现货股票和股指期货
[单项选择]理论上，在正向市场牛市套利中，如果价差扩大，交易者（）。
A. 获利
B. 保本
C. 亏损
D. 以上都有可能
[单项选择]正向市场牛市套利的操作规则为（）。
A. 买入近期合约，同时卖出远期合约
B. 卖出近期合约，同时买人远期合约
C. 买人近期和约
D. 卖出远期合约
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
[单项选择]提出套利定价理论的是（）。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[判断题]套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
[不定项选择]套利定价理论的假设条件包括（）。
A. 投资者既是追求收益的也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者具有单一投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]套利定价理论（APT）认为（）。
A. 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
B. 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C. 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D. 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
[单项选择]套利定价理论的基本假设不包括（）。
A. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者的投资为复合投资期
D. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
[多项选择]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A. 交易费用
B. 期货交易保证金
C. 股票与红红利
D. 市场冲击成本
[判断题]套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
[单项选择]正向市场中，发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。
A. 近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约
B. 近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约
C. 近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约
D. 近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约
[判断题]资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
[简答题]用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。
[多项选择]在正向市场上，投资者预期近期合约价格的（）适合进行牛市套利。[2010年3月真题]
A. 上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B. 下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
C. 下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
D. 上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
[单项选择]1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
A. 理查德·罗尔
B. 史蒂夫·罗斯
C. 马柯威茨
D. 威廉·夏普
