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[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
[判断题]套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
[判断题]资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
[单项选择]1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
A. 理查德·罗尔
B. 史蒂夫·罗斯
C. 马柯威茨
D. 威廉·夏普
[单项选择]提出套利定价理论的是（）。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[不定项选择]套利定价理论的假设条件包括（）。
A. 投资者既是追求收益的也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者具有单一投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]套利定价理论的基本假设不包括（）。
A. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者的投资为复合投资期
D. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
[判断题]套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
[不定项选择]套利定价模型表明（）。
A. 在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C. 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
D. 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
[多项选择]资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（ ）。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
E. 同收益水平下风险稳定化
[判断题]资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
[判断题]资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（ ）
[多项选择]资本资产定价理论认为，资产风险分两类：一类是系统风险，一类是非系统风险。以下（）是系统风险。
A. 宏观经济形势的变动
B. 国家经济政策的变化
C. 公司财务风险
D. 税制改革
E. 行业需求变化
[多项选择]资本资产定价理论提出的理论假设有（ ）。
A. 投资者总是追求投资效用最大化
B. 市场上不存在无风险资产
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E. 税收和交易费用均忽略不计
[单项选择]以效用利润作为定价理论基础的房地产定价方法是（ ）。
A. 成本加成定价法
B. 竞争价格定价法
C. 顾客感受定价法
D. 加权点数定价法
[多项选择]资本资产定价理论模型假定包括（ ）。
A. 投资者总是追求投资效用最大化
B. 市场上存在无风险资产
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E. 税收和交易费用均忽略不计
[多项选择]实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量（ ）。
A. 标的资产的现值
B. 资产的现金流
C. 标的资产的波动率
D. 风险下的收益率
E. 价值漏损
[单项选择]正向套利理论价格上移的价位被称为（）。
A. 无套利区间的下界
B. 无套利区间的上界
C. 远期理论价格
D. 期货理论价格
