更多"资本资产定价理论认为,资产风险分两类:一类是系统风险,一类是非系统风险"的相关试题:
[多项选择]资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求( )。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
E. 同收益水平下风险稳定化
[多项选择]资本资产定价理论提出的理论假设有( )。
A. 投资者总是追求投资效用最大化
B. 市场上不存在无风险资产
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E. 税收和交易费用均忽略不计
[多项选择]资本资产定价理论模型假定包括( )。
A. 投资者总是追求投资效用最大化
B. 市场上存在无风险资产
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E. 税收和交易费用均忽略不计
[判断题]资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
[判断题]资本资产定价模型理论认为,只要任何~个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。( )
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场假说,有效市场的类型包括()。
A. 弱式有效市场
B. 半弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场
E. 超强式有效市场
[判断题]资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
[单项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论,如果当前的证券价格反映了历史价格所包含的所有信息,则该市场属于()。
A. 弱式有效市场
B. 半弱式有效市场
C. 强式有效市场
D. 半强式有效市场
[多项选择]根据资本资产定价理论中的有效市场理论,资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中,半强式有效市场的信息集包括()。
A. 内幕信息
B. 历史价格信息
C. 公司红利政策信息
D. 公司公告
E. 公司财务报告信息
[单项选择]1976年,()突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。
A. 理查德·罗尔
B. 史蒂夫·罗斯
C. 马柯威茨
D. 威廉·夏普
[多项选择]实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量( )。
A. 标的资产的现值
B. 资产的现金流
C. 标的资产的波动率
D. 风险下的收益率
E. 价值漏损
[判断题]资产转移理论认为,银行能否保持其资产的流动性,关键在于负债(资产)的变现能力。()
[单项选择]套利定价理论(APT)认为()。
A. 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
B. 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C. 非系统性风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,这种非系统性风险会相互抵消,使证券组合只具有系统性风险
D. 承担了一份风险,就会有相应的收益作为补偿,风险越大收益越高,风险越小收益越低
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
[单项选择]资产占用形态结构是企业总资产中两类资产各占的比重或比例关系,这两类资产是()
A. 流动资产和非流动资产
B. 短期资产和长期资产
C. 固定资产和非固定资产
D. 有形资产和无形资产
[单项选择]在计算资本充足率时,对质押的处理非常严格,认可的质押品大体分为两类:一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具,下列属于第二类质押品的是( )。
A. 评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B. 黄金
C. 本外币现金
D. 银行存单
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。
A. 估计无风险报酬率时,通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时,如果公司未来的业务将发生重大变化,则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值