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[单项选择]某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元。
A. 损失7600
B. 盈利3800
C. 损失3300
D. 盈利7600
[单项选择]假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。
A. 1004900元
B. 1015000元
C. 1010000元
D. 1025100元
[判断题]股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）
[判断题]股票组合的泠系数表示指数涨跌是该组合的冷倍。（）
[多项选择]关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。
A. 如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B. β系数可以为负数
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D. 某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系】
[单项选择]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是（ ）。
A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大
B. 投资组合的风险与其相关系数无关
C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
[判断题]投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）
[判断题]投资组合保险策略在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。（）
[判断题]与恒定混合策略相反，投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。（）
[判断题]股票纰合的期货是金融期货中最新的一类，是以标准化的股票组合为基础资产的金融期货，芝加哥商业交易所基于美国证券交易所ETF以及基于总回报资产合约：TRAKRS)的期货最具代表性。（）
[单项选择]股票投资组合管理的目标就是（）。
A. 实现收益最大化
B. 实现价值最大化
C. 实现风险最小化
D. 实现效用最大化
[多项选择]构建股票投资组合的原因包括（）。
A. 降低证券投资风险
B. 验证市场有效性理论
C. 拓展股票投资组合理论
D. 实现证券投资收益最大化
[多项选择]作为资产组合的股票型基金与股票相比存在以下几点不同（）。
A. 股票型基金是组合投资，风险相对分散化。单一股票的投资风险相对集中，投资风险较大。
B. 股票价格会由于投资者买卖股票数量的大小和强弱的对比而受到影响；股票型基金的份额净值不会由于申购、赎回数量的多少而受到影响。
C. 人们在投资股票时，一般会根据公司财务状况、产品市场竞争力、盈利预期、同业比较等情况对公司股价进行相应的判断，但不能对基金份额净值进行合理与否的评判。
D. 股票交易价格在每一交易日内始终处于变动之中。股票型基金净值的计算每天只进行一次，因此每一个交易日股票型基金只有一个价格。
[单项选择]当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
A. 不能完全分散所有投资风险
B. 可以完全分散所有投资风险
C. 不能完全分散非系统性风险
D. 可以完全分散非系统性风险
[不定项选择]基金股票投资组合重大变动的披露内容包括（）。
A. 报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
B. 报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值3%的股票明细
C. 对累计买入、累计卖出价值前20名的股票价值低于2%的，应披露至少前30名的股票明细
D. 整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
[不定项选择]
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
B股票的预期收益率是（）。
A. 4.6%
B. 8.0%
C. 8.6%
D. 12.0%
