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[多选题]一般来说，()是马克维茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征。
A.无差异曲线是一条水平直线
B.无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
C.无差异曲线自左至右向上弯曲
D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交
[单选题]一般来说，（ ）是马柯威茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征。
Ⅰ无差异曲线由左至右向上弯曲
Ⅱ无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
Ⅲ无差异曲线是一条水平直线
Ⅳ同一投资者的无差异曲线之间互不相交
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
[多选题]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
A.一条光滑的曲线段
B.一条折线
C.一条直线段
D.一个无限区域
[多选题]学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
[判断题] 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论 应用于实际市场成为可能。
A.正确
B.错误
[单选题]马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[多选题]虽然马柯威茨均值方差模型中的投资者各自的风险偏好特征一般不词，但也有共性的地方。下列关于这种共性的陈述中，正确的有（）。
A.如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种,则投资者会选择前者
B.如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者
C.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
D.如果两种证券组合具有相同期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
[多选题]1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（）
A.A
B.B
[不定项选择题]马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有()。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[多选题]马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
A.平均收益率
B.期望收益率
C.收益率的协方差
D.收益率的方差
[单选题]（ ）威廉.夏普、约翰.林特耐和简莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。
A.20世纪40年代
B.20世纪50年代
C.20世纪60年代
D.20世纪70年代
[单选题]（ ）首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.简·莫辛
[判断题]样本均值方差不等于总体的方差。 （ ）
A.正确
B.错误
