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[多选题]在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )
A.可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B.可能是均值标准差平而上的一条折线段
C.可能是均值标准差平面上的一条直线段
D.可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
[单选题]在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。
Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。
Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]允许卖空和不允许卖空的可行域之间的区别在于，前者是封闭的，后者是无限区域。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.简·莫辛
[单选题]在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。
A.法马
B.夏普
C.马柯威茨
D.罗斯
[单选题]在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。
A.一条曲线
B.一条直线
C.无限区域
D.有限区域
[多选题]学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
[多选题]一般来说，()是马克维茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征。
A.无差异曲线是一条水平直线
B.无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
C.无差异曲线自左至右向上弯曲
D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交
[判断题]理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()
A.正确
B.错误
[判断题] 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
[判断题]1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论 应用于实际市场成为可能。
A.正确
B.错误
[单选题]一般来说是马柯维茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征包括（ ）。
Ⅰ 无差异曲线由左至右向上弯曲
Ⅱ 无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
Ⅲ 无差异曲线是一条水平直线
Ⅳ同一投资者的无差异曲线之间互不相交
A.Ⅰ Ⅱ Ⅳ
B.Ⅲ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ
D.Ⅱ Ⅲ
[多选题]1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（）
A.A
B.B
[单选题]马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
