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[判断题]根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
[多项选择]马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 风险中性
D. 偏好风险
E. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
[单项选择]根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。
A. 每种证券与其他证券之间的相互关系
B. 每种证券期望收益率的方差
C. 投资者对每种证券的偏好
D. 每种证券的期望收益率
[单项选择]关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
A. 证券投资组合能消除大部分系统风险
B. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C. 风险最小的组合，其报酬最大
D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
[单项选择]《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（）
A. 马柯威茨
B. 索罗斯
C. 艾略特
D. 凯恩斯
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[单项选择]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。
A. 概率分布
B. 概率分布和标准差
C. 协方差
D. 标准差
[填空题]投资组合理论的中心思想是经过（）后投资方案会在“风险—收益”中得到平衡，既能（），又能取得一定的（）。组合投资能规避非系统性风险。
[判断题]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
[单项选择]在财务成本管理学科中投资组合理论的最基本观点就是：相同风险，最大收益；相同收益，最小风险.符合这一理念的组织战略类型是（）.
A. 防御型战略组织
B. 开拓型战略组织
C. 分析型战略组织
D. 反应型战略组织
[单项选择]诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。
A. 哈瑞·马柯维茨
B. 威廉·夏普
C. 罗伯特·默顿
D. 费雪·布莱克
[简答题]在黄金投资中要掌握的经典组合投资理论有哪些？
[单项选择]根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
A. 资产负债风险管理
B. 投资组合
C. 多样化投资分散风险
D. 系统管理
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
A. 相同，等于
B. 不同，不等于
C. 相同，不等于
D. 不同，等于
