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[单项选择]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。
A. 概率分布
B. 概率分布和标准差
C. 标准差
D. 协方差
[判断题]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
[判断题]投资组合理论中，风险厌恶投资者是指哪些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
[判断题]根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
[填空题]投资组合理论的中心思想是经过（）后投资方案会在“风险—收益”中得到平衡，既能（），又能取得一定的（）。组合投资能规避非系统性风险。
[单项选择]在财务成本管理学科中投资组合理论的最基本观点就是：相同风险，最大收益；相同收益，最小风险.符合这一理念的组织战略类型是（）.
A. 防御型战略组织
B. 开拓型战略组织
C. 分析型战略组织
D. 反应型战略组织
[单项选择]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A. 风险最小的可行投资组合风险为零
B. 可行投资组合集的上下沿为双曲线
C. 可行投资组合集是一片区域
D. 可行投资组合集的上下沿为射线
[单项选择]在投资组合理论中，分散投资是指（）。
A. 持有广泛的投资项目
B. 消除可分散风险
C. 总体风险中，某项特有的风险
D. 总体风险中，所有项目的共同风险
[多项选择]投资组合的系统性风险因素有（）
A. 宏观经济波动
B. 利率政策变革
C. 汇率政策调整
D. 税收政策改革
E. 盈利质量下降
[单项选择]对投资组合理论的最佳描述是（）。
A. 对与项目相关的可能预期值的计量
B. 对特定用险与不可分散风险的分离
C. 投资是多元化的
D. 检验重要变量对利润率的影响程度
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
A. 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来解的不可靠性
D. 重新分配的成本高
[单项选择]现代投资组合理论创立的年代是（）。
A. 20世纪40年代
B. 20世纪50年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪70年代
[单项选择]可以通过投资组合予以消除的风险是（）
A. 系统风险
B. 市场风险
C. 非系统风险
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的风险有（）。
A. 宏观经济状况变化
B. 世界能源状况变化
C. 发生经济危机
D. 被投资企业出现经营失误
[单项选择]可以通过合理投资组合加以分散的风险是（）
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 政策风险
D. 购买力风险
[多项选择]马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 风险中性
D. 偏好风险
E. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
[判断题]资本市场使得投资者可以利用有效的投资组合消除投资风险。
[单项选择]（）是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 差异回报率
