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[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[单项选择]在投资组合理论中，分散投资是指（）。
A. 持有广泛的投资项目
B. 消除可分散风险
C. 总体风险中，某项特有的风险
D. 总体风险中，所有项目的共同风险
[单项选择]对投资组合理论的最佳描述是（）。
A. 对与项目相关的可能预期值的计量
B. 对特定用险与不可分散风险的分离
C. 投资是多元化的
D. 检验重要变量对利润率的影响程度
[单项选择]现代投资组合理论创立的年代是（）。
A. 20世纪40年代
B. 20世纪50年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪70年代
[判断题]根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
[多项选择]马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
A. 市场是有效的
B. 市场效率边界曲线只有一条
C. 风险是可以规避的
D. 组合是在预期和风险基础上进行
E. 交易费用为零
[多项选择]马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 风险中性
D. 偏好风险
E. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
[单项选择]根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。
A. 每种证券与其他证券之间的相互关系
B. 每种证券期望收益率的方差
C. 投资者对每种证券的偏好
D. 每种证券的期望收益率
[单项选择]关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
A. 证券投资组合能消除大部分系统风险
B. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C. 风险最小的组合，其报酬最大
D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
[单项选择]《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（）
A. 马柯威茨
B. 索罗斯
C. 艾略特
D. 凯恩斯
[多项选择]下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
A. 马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B. 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C. 马科维茨提出了资本资产定价模型
D. 威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E. 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
[单项选择]马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）
A. 向右上方倾斜
B. 随着风险水平增加越来越陡
C. 无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
D. 与有效边界无交点
[判断题]投资组合理论中，风险厌恶投资者是指哪些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
[单项选择]（）提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。
A. 尤金•法玛
B. 奥斯本
C. 马柯威茨
D. 威廉姆斯
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[多项选择]古典利率理论的主要缺陷有（）。
A. 忽视了金融机构的货币创造与消灭
B. 忽视了收入对储蓄的决定作用
C. 忽视了消费者的资金需求
D. 忽视了政府部门的资金需求
E. 忽视了利率对储蓄供给的决定作用
[单项选择]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。
A. 概率分布
B. 概率分布和标准差
C. 协方差
D. 标准差
[多项选择]泰勒科学管理理论的缺陷主要有（）
A. 对人的看法是错误的
B. 忽视基层管理
C. 忽视技术因素的影响
D. 忽视组织的整体性
E. 忽视社会因素的影响
