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[单项选择]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A. 特雷诺比率
B. 夏普比率
C. 詹森a
D. 道氏指数
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 信息比率
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A. 1.88%；3.125
B. 1.82%；1.75
C. 4.25%；3.125
D. 5.25%；3.125
[单项选择]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
A. 4%；1.25
B. 5%；1.75
C. 4.25%；1.45
D. 5.25%；1.55
[单项选择]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
A. 0.27
B. 0.12
C. 0.155
D. 0.135
[单项选择]（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[单项选择]基金的内部收益率又分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR），二者相比（）。
A. GIRR>NIRR
B. GIRR=NIRR
C. GIRRD.无可比性
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A. 小于5%
B. 等于5%
C. 大于5%
D. 无法判断
[单项选择]一只基金近4年的累计收益率为20％，那么该基金的几何年平均收益率为（）。
A. 4.66％
B. 5.66％
C. 6.69％
D. 8.01％
[单项选择]货币市场基金披露收益公告中，包括每万份基金收益和最近（）年化收益率。
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
[单项选择]一只基金近两年的收益率分别为6％和9％，那么该基金的几何年平均收益率应为（）。
A. 7.24％
B. 7.49％
C. 8.01％
D. 8.24％
[单项选择]在社会保障基金运营当中，要求收益率大于通货膨胀率是社会保障基金运营的（）目标
A. 保证基金给付
B. 实现基金保值
C. 保障基金完整
D. 实现基金的增值
[单项选择]投资者通过将基金（）与同期基金业绩比较基准收益率进行比较，可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度。
A. 净值增长指标
B. 本期利润
C. 加权平均份额本期利润
D. 加权平均净值利润率
[单项选择]（）可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。
A. 简单（净值）收益率
B. 时间加权收益率
C. 算术平均收益率
D. 几何平均收益率
