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[多项选择]A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合
[多项选择]甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A. 最低的期望报酬率为6％
B. 最高的期望报酬率为8％
C. 最高的标准差为l5％
D. 最低的标准差为l0％
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
A. 5%
B. 20%
C. 15.5%
D. 11.5%
[单项选择]按照均值方差法，由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是（）。
A. 一条抛物线
B. 双曲线的一支
C. 直线
D. 1／4个圆
[单项选择]如果两个投资项目的预期收益的标准差相同，而期望值不同，则（）
A. 预期收益相同
B. 标准离差率相同
C. 标准离差率不同
D. 未来风险报酬相同
[单项选择]在评价投资方案时，各种可能结果的概率分布的标准差与期望值之间的比率称为（）。
A. 方差
B. 风险补偿率
C. 标准差系数
D. 变差系数
[单项选择]如果两个投资项目预期收益的标准差相同，而期望值不同，则这两个项目（）
A. 预期风险不同
B. 变异系数相同
C. 预期风险相同
D. 未来风险报酬相同
[单项选择]已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6
[单项选择]按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是（）。
A. 一条抛物线
B. 双曲线的一支
C. 直线
D. 1／4个圆
[单项选择]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（）。
A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其期望报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其期望报酬
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
[单项选择]经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。
A. 条件不是，无法确定
B. 相等
C. 较小
D. 较大
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[多项选择]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）
A. 两种资产组合的最高收益率为15％
B. 两种资产组合的最低收益率为10％
C. 两种资产组合的收益率有可能会高于15％
D. 两种资产组合的收益率有可能会低于10％
