更多"构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为"的相关试题:
[单项选择]当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
A. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C. 组合风险会小于加权平均风险
D. 其投资机会集是一条直线
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
[单项选择]两组测得值分别为1001、1002、1003、1004、1005和1、2、3、4、5，其标准差分别为S1和S2，两者之间的关系是（）。
A. S1＝S2
B. S1﹥S2
C. S1﹤S2
D. S1＝S2/10000
[单项选择]关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
A. 证券投资组合能消除大部分系统风险
B. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C. 风险最小的组合，其报酬最大
D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
[多项选择]对于资产组合和投资收益，下列（）表述是正确的。
A. 在同等风险情况下，全球投资组合应该比国内投资组合提供理更好的长期收益
B. 国内投资组合相对于全球投资组合提供了较少的投资机会
C. 国内投资组合的投资风险比全球投资组合的投资风险小
D. 投资机会受到限制，长期收益和风险状况并不一定会受到不利的影响
[多项选择]下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[多项选择]以下关于证券投资收益与风险的关系的表述，正确的有（）。
A. 收益与风险相对应，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高
B. 收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬
C. 风险越大，收益就一定越高
D. 风险越小，收益就一定越低
[单项选择]如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
A. 该组合的非系统性风险能完全抵销
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[判断题]证券市场线反映股票的必要收益率与B值线性相关，而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
[判断题]证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[单项选择]假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A. C>A>B
B. B>C>A
C. B>A>C
D. A>B>C
[判断题]证券投资的安全性是指证券投资按期实现收益的可靠性。
[单项选择]投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。
A. 阿尔法
B. 指数化投资
C. 现金资产证券化
D. 资产配置
[单项选择]证券的投资组合（）
A. 能分散所有风险
B. 能分散系统性风险
C. 能分散非系统风险
D. 不能分散风险
[判断题]R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
