更多"假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%"的相关试题:
[单项选择]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。
A. 9.02%
B. 9.28%
C. 10.28%
D. 10.56%
[单项选择]某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[单项选择]当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）
A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 等于0
[单项选择]假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
A. 12％
B. 14％
C. 15％
D. 16％
[单项选择]某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
A. 18.33％
B. 12.93％
C. 15.8％
D. 19％
[单项选择]（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[单项选择]从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 道氏指数
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50％，50％
B. 30％，70％
C. 20％，80％
D. 40％，60％
[单项选择]企业进行某项投资，其同类项目的投资收益率为10％，无风险收益率为6％，风险价值系数为8％，则收益标准离差率是（）
A. 4％
B. 8％
C. 10％
D. 50％
[判断题]风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。
[单项选择]已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）
A. 6％，12％
B. 3％，12％
C. 3％，6％
D. 6％，10％
[单项选择]如果无风险收益率为9%，市场平均风险股票收益率为13%，那么公司股票β系数为1.5时，其普通股资金成本率为（）。
A. 10%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
