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[单项选择]某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[多项选择]某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。
A. 该投资者需要进行空头套期保值
B. 该投资者应该卖出期货合约101份
C. 现货价值亏损5194444元
D. 期货合约盈利4832000元
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单项选择]2009年，某投资者在投资市场上投资产品的年收益率分别为20％、2.55%和2.25%，该投资者选择的三种投资方式依次最有可能是（）
A. 社会保险国债存款储蓄
B. 商业保险存款储蓄国债
C. 股票国债存款储蓄
D. 股票存款储蓄国债
[单项选择]某投资项目的净现值等于零，基准收益率为15%，则该投资项目的（）。
A. 内部收益率等于零
B. 内部收益率大于15%
C. 内部收益率小于15%
D. 内部收益率等于15%
[单项选择]某投资方案寿命期5年，折现率10，到第5年恰好把投资全部收回，则该公司的内部收益率为（）。
A. <10
B. 10
C. >10
D. 无法确定
[判断题]资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
[单项选择]某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。
A. 更高执行价的看涨期权空头
B. 更低执行价的看涨期权空头
C. 更高执行价的看涨期权多头
D. 更低执行价的看涨期权多头
[单项选择]
某投资者如果选择余额宝，那么他主要考虑的是（）。
①安全性
②流动性
③收益率
④流通性
A. ①③
B. ①②
C. ②③
D. ②④
[判断题]投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
[单项选择]某投资者购买A公司股票，并且准备长期持有，要求的最低收益率为11%，该公司本年的股利为0.6元/股，预计未来股利年增长率为5%，则该股票的内在价值是（）元/股。（2013年）
A. 10.0
B. 10.5
C. 11.5
D. 12.0
[单项选择]已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 信息比率
[判断题]平均差与标准差都表示各标志值对其算术平均数的平均离差。
[判断题]直接用标准差比较两个平均数代表性大小的前提条件是两个被比较的平均数相等。
[单项选择]正如标准差可以说明平均数代表性大小一样，估计标准差可以说明什么的代表性大小（）
A. 回归系数
B. 相关系数
C. 回归直线
[单项选择]一组眼压数据的分布符合正态分布。计算得到眼压的平均数和标准差。以平均数加减1.96个标准差得到一数值范围。这一数值范围包括了多大百分比的数据（）
A. 68.3%
B. 95.0%
C. 99.7%
D. 95.5%
E. 以上都不对
[判断题]正如标准差可以说明平均数代表性大小一样，估计标准差则可以说明因变量代表性的大小。
[单项选择]投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。
A. 68%
B. 84%
C. 95%
