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[单选题]单选题(本题0.5分)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产 和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%
[单选题]单选题(本题0.5分)某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款,假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边 际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是( )。
A.7.25%
B.9%
C.10.14%
D.8.77%
[单选题]单选题(本题0.5分)假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
[单选题]单选题(本题0.5分)在情景假设中,下列选项不包括在假设条件里的是( )。
A.外部市场假设
B.银行整体假设
C.产品行为假设
D.产品种类假设
[单选题]单选题(本题0.5分)战略风险管理的基本假设不包括( )。
A.如果采取适当的措施,风险可以完全避免
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会
[单选题]单选题(本题0.5分)对于正态曲线,若固定σ的值,随μ值不同,曲线位置( )。
A.不同
B.相同
C.不动
D.不确定
[多选题]多选题(本题1.5分)一般来说,收益率曲线( )。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报预期的结果
[多选题]多选题(本题1.5分)下列属于正态分布曲线的性质有()。
A.若固定σ,随μ值不同,曲线位置不同,故也称μ为位置参数
B.若固定μ,σ大时,曲线矮而胖,σ小时,曲线瘦而高,故也称σ为形状参数
C.关于x=μ对称,在x=μ处曲线最高,在x=μ±σ处各有两个拐点
D.整个曲线下面积为1
E.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为:P(μ-σ
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于收益率曲线的说法,正确的是()。
A.是市场对过去经济状况的判断
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于正态分布曲线的描述正确的有( )。
A.关于x=μ对称
B.关于x=μ不对称
C.在x=μ+σ处有一个拐点
D.在x=μ处曲线最高
E.在x=μ-σ处有一个拐点
[判断题]判断题(本题1分)风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以( )。
A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
[单选题]单选题(本题0.5分)( )旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
A.敏感性测试
B.情景分析
C.情景测试
D.敏感性分析
[多选题]多选题(本题1.5分)在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有( )。
A.公司的整体战略
B.利率变化及预期
C.公司治理结构
D.整体经济指标
E.信用风险参数
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)目前,银行代收代付业务主要有( ) 。
A.代理基金业务
B.委托收款
C.资产托管
D.托收承付
E.代收水电费
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主,而资金主要来 源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升,则该银行资产负债所面临的最 主要的市场风险是( )。
A.股票价格风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
[判断题]判断题(本题1分)压力测试对情景假设的敏感度一般,因此,压力测试结果的绝对值充满了不确定性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB,其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6%、5%和4%,则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为( )。
A.82.4%
B.70%
C.85.7%
D.86.5%
