[多选题]某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（）。?
A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变

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[不定项选择题]某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变

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[多选题]某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。
A.卖出 4 个 delta=-0．5 的看跌期权
B.买入 4 个 delta=-0．5 的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出 4 个 delta=-0．5 的看涨期权

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A.卖出4个delta=-0．5的看跌期权
B.买入4个delta=-0．5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个delta=0．5的看涨期权

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A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
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[判断题]仅持有期权头寸者，看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。（）
A.正确
B.错误

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[判断题]欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（）
A.正确
B.错误

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[单选题]同时售出甲股票的1 股看涨期权和1 股看跌期权，执行价格均为50 元，到期日相同，看涨期权的价格为5 元，看跌期权的价格为4 元。如果到期日的股票价格为48 元，该投资组合的净收益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11

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