[多选题]某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。
A.卖出 4 个 delta=-0．5 的看跌期权
B.买入 4 个 delta=-0．5 的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出 4 个 delta=-0．5 的看涨期权

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[多选题]某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（）。?
A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变

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[多选题]某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为( )。
A.卖出4个delta=-0．5的看跌期权
B.买入4个delta=-0．5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个delta=0．5的看涨期权

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[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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[不定项选择题]某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变

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[不定项选择题]某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变

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[单选题]某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（　　）。
A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权

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[不定项选择题]某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。
A.886
B.854
C.838
D.824

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