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[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于
B. 低于
C. 不等于
D. 高于
[判断题]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[单项选择]买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。
A. 等于1
B. 大于1
C. 介于0到1之间
D. 介于-1到0之间
[多项选择]在金融期权交易中，根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平价期权
D. 溢价期权
[多项选择]蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
A. 0
B. S-K1
C. K3-S
D. K3-K1
[多项选择]甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
A. 到期日股票价格低于41元
B. 到期日股票价格介于41元至50元之间
C. 到期日股票价格介于50元至59元之间
D. 到期日股票价格高于59元
[单项选择]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11
[单项选择]某投机者买人2手（1手=5000蒲式耳）执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期权，当玉米期货合约价格变为3.50美元／蒲式耳时，在不考虑其他因素的情况下，如果该投机者此时行权，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的价格将合约平仓，则他的净收益为（）美元。
A. 3000
B. 2500
C. 2000
D. 1500
[判断题]当看涨期货期权被执行后，该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。（）
[多项选择]6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。
A. 该投资者损益平衡点是51000元／吨
B. 该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C. 该投资者需要缴纳保证金
D. 该投资者履约后的头寸状态是空头
[单项选择]6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元／吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者当天（）（手续费忽略）。
A. 盈利200元／吨
B. 亏损200元／吨
C. 亏损400元／吨
D. 亏损350元／吨
[单项选择]对看涨期权的裸卖交易者而言，其对市场的态度通常是（）。
A. 判断市场大幅上涨
B. 判断市场小幅上涨
C. 判断市场不会上涨
D. 判断市场不会下跌
[单项选择]最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
A. 沪深300指数长期缓慢下跌
B. 沪深300指数始终不涨不跌
C. 沪深300指数长期缓慢上涨
D. 沪深300指数短期迅速上涨
[单项选择]假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
A. 买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
B. 卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
C. 买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
D. 无套利机会
