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[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
[多项选择]在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。
A. 标的资产价格上升
B. 期权有效期内预计发放红利增加
C. 无风险利率提高
D. 股价波动加剧
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[单项选择]在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A. 股票市价越高，期权的内在价值越大
B. 期权到期期限越长。期权的内在价值越大
C. 股价波动率越大，期权的内在价值越大
D. 期权执行价格越高，期权的内在价值越大
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
A. 0.5
B. 0.58
C. 1
D. 1.5
[单项选择]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[多项选择]假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2．5元，6个月期的国债利率为5％，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是（）。
A. 运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股
B. 纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元
C. 运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
D. 运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元
[单项选择]某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）
A. 3.73
B. 2.56
C. 3.77
D. 4.86
[单项选择]对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。
A. 期权价格可能会等于股票价格
B. 期权价格可能超过股票价格
C. 期权价格低于股票价格
D. 期权价格会等于执行价格
[单项选择]（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A. Delta
B. Gamma
C. Rho
D. Vega
[判断题]期权费，是根据期权价格和交易量计算出来的费用总合。
