更多"期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标"的相关试题:
[单项选择]Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
A. 一阶
B. 二阶
C. 三阶
D. 四阶
[多项选择]期权风险度量指标包括（）指标。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[判断题]在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
[单项选择]投资者买入期权后等待标的物价格下跌后执行期权以获取收益的期权合约是（）
A. 利率期权
B. 双向期权
C. 金融互换
D. 看跌期权
[判断题]场外期权的标的物一定是实物资产，场内期权的标的物一定是期货合约。（）
[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 不等于
[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于
B. 低于
C. 不等于
D. 高于
[判断题]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
[单项选择]以股票指数为期权合约标的物的期权合约是（）
A. 外汇期权
B. 利率期权
C. 股票期权
D. 股票指数期权
[单项选择]在期权合约中事先规定的履约时买卖该期权标的物的价格是指（）。
A. 期权费
B. 保证金
C. 权利金
D. 敲定价格
[多项选择]在金融期权交易中，根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平价期权
D. 溢价期权
[多项选择]以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。
A. 当St≥X时，EVt=O
B. 当St
C. 当St≤X时，EVt=0
D. 当St>X时，EVt=（St--X）m
[判断题]Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
[判断题]期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
[判断题]按照期权合约的标的物不同，可将其大致分为商品期权和金融期权。（）
[单项选择]下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。
A. C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B. C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C. P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D. P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
[单项选择]（）是指信用风险管理者通过各种测控技术，动态捕捉信用风险的指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A. 信用风险控制
B. 信用风险对冲
C. 信用风险识别
D. 信用风险监测
[多项选择]《商业银行风险监管核心指标（试行）》明确，风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括哪三个方面。（）（出自《商业银行风险监管核心指标（试行）》，银监发[2005]89号）
A. 盈利能力
B. 准备金充足程度
C. 资本充足程度
D. 流动性
