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[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 不等于
[多项选择]在金融期权交易中，根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平价期权
D. 溢价期权
[简答题]执行价格标的物及实值期权、虚值期权和平值期权的关系如何？
[判断题]场外期权的标的物一定是实物资产，场内期权的标的物一定是期货合约。（）
[单项选择]以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为（）。
A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 复合期权
D. 金融期货合约期权
[单项选择]期权合约的标的物是某种股票的期权是（）
A. 实物期权
B. 股票期权
C. 指数期权
D. 外汇期权
[单项选择]在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A. 股票市价越高，期权的内在价值越大
B. 期权到期期限越长。期权的内在价值越大
C. 股价波动率越大，期权的内在价值越大
D. 期权执行价格越高，期权的内在价值越大
[单项选择]投资者买入期权后等待标的物价格下跌后执行期权以获取收益的期权合约是（）
A. 利率期权
B. 双向期权
C. 金融互换
D. 看跌期权
[判断题]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
[单项选择]以股票指数为期权合约标的物的期权合约是（）
A. 外汇期权
B. 利率期权
C. 股票期权
D. 股票指数期权
[单项选择]期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）
A. 当资产市价大于执行价格时
B. 当资产市价小于执行价格时
C. 当资产市价与执行价格相等时
D. 任何时候都不会达到最大
[简答题]标的物价格波动率与期权价格之间存在什么关系？
[单项选择]虚值看跌期权的内在价值等于（）
A. 行权价格减去标的价格
B. 标的价格减去行权价格
C. 0
D. 权利金
[单项选择]Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
A. 一阶
B. 二阶
C. 三阶
D. 四阶
[判断题]按照期权合约的标的物不同，可将其大致分为商品期权和金融期权。（）
[单项选择]以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比，下列表述中不正确的是（）。
A. 看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B. 认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
C. 看涨期权时间短，认股权证期限长
D. 看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权
[单项选择]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[单项选择]客户购入3月期欧元看涨期权，随着欧元市场汇率（EUR/USD）的升高，期权的内在价值（）
A. 下跌
B. 升高
C. 先下跌后升高
D. 先升高后下跌
