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[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
[简答题]标的物价格波动率与期权价格之间存在什么关系？
[单项选择]波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。
A. 期权权利金价格的波动
B. 无风险收益率的波动
C. 标的资产价格的波动
D. 期权行权价格的波动
[单项选择]标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
A. 升高
B. 降低
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
A. 20%
B. 21%
C. 19%
D. 21.55%
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[单项选择]对看跌期权而言，波动率降低，期权价值（）。
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[单项选择]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[单项选择]对于外汇期权而言，如果波动率与外汇汇率正相关，那么隐含波动率的变动模式为（）。
A. 隐含波动率随执行价格增加而增大
B. 隐含波动率随执行价格增加而减小
C. 隐含波动率随到期期限增加而增大
D. 隐含波动率随到期期限增加而减小
[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布
[判断题]在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
[单项选择]其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[单项选择]在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
A. 基于市场观测价格的银行参数估计
B. 期权价格对不同参数敏感度的估计
C. 根据假设理论对期权的定价
D. 期权价格对理论价格的显性敏感性
[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[多项选择]BS期权定价模型涉及的参数有（）。
A. 标的资产的现行价格
B. 期权的执行价格
C. 标的资产年收益率的标准差
D. 短期无风险年利率
[多项选择]采用倒推法的期权定价模型包括（）
A. BS公式
B. 二叉树模型
C. 隐性差分法
D. 蒙特卡罗模拟
[单项选择]下列模式指期权定价模式的是（）。
A. MM模式
B. 米勒模式
C. 毕和苏模式
D. 其它模式
