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[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[多项选择]BS期权定价模型涉及的参数有（）。
A. 标的资产的现行价格
B. 期权的执行价格
C. 标的资产年收益率的标准差
D. 短期无风险年利率
[多项选择]采用倒推法的期权定价模型包括（）
A. BS公式
B. 二叉树模型
C. 隐性差分法
D. 蒙特卡罗模拟
[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[多项选择]期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
A. 费雪·布莱克
B. 迈伦·斯科尔斯
C. 约翰·考克斯
D. 罗伯特·默顿
[单项选择]期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。
A. 动态
B. 静态
C. 稳定
D. 波动
[单项选择]美式期权是指期权持有者可以在期权到期日（）选择执行或不执行期权合约。
A. 以前的三个工作日
B. 以前的五个工作日
C. 以前的十个工作日
D. 以前的任何一个工作日
[判断题]期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
[单项选择]关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
A. 上行乘数＝1＋上升百分比
B. 上行乘数=1/下行乘数
C. 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D. 期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布
[多项选择]（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A. 约翰·考克斯
B. 马可维茨
C. 罗斯
D. 马克·鲁宾斯坦
[单项选择]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[单项选择]实值期权是指内涵价值计算结果（）零的期权。
A. 大于
B. 大于等于
C. 等于
D. 小于
[判断题]目前国家外汇管理局推出人民币对外汇期权交易中的期权是指人民币对外汇的普通美式期权。
[判断题]期权定价理论开辟了一条适用多领域的经济评估方法，还创造了新的衍生金融工具。
[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
[单项选择]在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Monitor模型
D. Credit Risk+模型
[多项选择]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A. N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
