更多"期权定价理论开辟了一条适用多领域的经济评估方法，还创造了新的衍生金融工"的相关试题:
[单项选择]期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。
A. 动态
B. 静态
C. 稳定
D. 波动
[单项选择]在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Monitor模型
D. Credit Risk+模型
[多项选择]（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A. 约翰·考克斯
B. 马可维茨
C. 罗斯
D. 马克·鲁宾斯坦
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[多项选择]BS期权定价模型涉及的参数有（）。
A. 标的资产的现行价格
B. 期权的执行价格
C. 标的资产年收益率的标准差
D. 短期无风险年利率
[多项选择]采用倒推法的期权定价模型包括（）
A. BS公式
B. 二叉树模型
C. 隐性差分法
D. 蒙特卡罗模拟
[单项选择]下列模式指期权定价模式的是（）。
A. MM模式
B. 米勒模式
C. 毕和苏模式
D. 其它模式
[多项选择]期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
A. 费雪·布莱克
B. 迈伦·斯科尔斯
C. 约翰·考克斯
D. 罗伯特·默顿
[单项选择]如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
A. 20%
B. 21%
C. 19%
D. 21.55%
[判断题]期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
[单项选择]关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
A. 上行乘数＝1＋上升百分比
B. 上行乘数=1/下行乘数
C. 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D. 期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
[单项选择]期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
A. Delta 市场价格的敏感度
B. Vega 市场价格变化的敏感度
C. Theta 时间的敏感度
D. Rho 利率变化的敏感度
[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布
[单项选择]看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。
A. 反向
B. 无规律性
C. 同向
D. 循环
[单项选择]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
[多项选择]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A. N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
