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[多项选择]BS期权定价模型涉及的参数有（）。
A. 标的资产的现行价格
B. 期权的执行价格
C. 标的资产年收益率的标准差
D. 短期无风险年利率
[多项选择]采用倒推法的期权定价模型包括（）
A. BS公式
B. 二叉树模型
C. 隐性差分法
D. 蒙特卡罗模拟
[多项选择]期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
A. 费雪·布莱克
B. 迈伦·斯科尔斯
C. 约翰·考克斯
D. 罗伯特·默顿
[多项选择]下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
A. 总时间段分为两个时间间隔
B. 在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C. 股票有2种可能的价格
D. 如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布
[多项选择]（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A. 约翰·考克斯
B. 马可维茨
C. 罗斯
D. 马克·鲁宾斯坦
[单项选择]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的价格波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[单项选择]布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。
A. 1974年
B. 1963年
C. 1983年
D. 1973年
[单项选择]在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
A. 基于市场观测价格的银行参数估计
B. 期权价格对不同参数敏感度的估计
C. 根据假设理论对期权的定价
D. 期权价格对理论价格的显性敏感性
[判断题]在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
[单项选择]在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Monitor模型
D. Credit Risk+模型
[多项选择]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A. N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[单项选择]下列模式指期权定价模式的是（）。
A. MM模式
B. 米勒模式
C. 毕和苏模式
D. 其它模式
[单项选择]期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。
A. 动态
B. 静态
C. 稳定
D. 波动
[判断题]期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
[多项选择]可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
A. 股指期权
B. 存续期内支付红利的股票期货期权
C. 权证
D. 货币期权
[多项选择]以下关于期权估价模型的表述中，正确的有（）。
A. 各种未来机会实质上可以看作是企业持有的实物期权，期权估价法则是评估实物期权价值的重要方法
B. 公司发行的许多证券都包含着期权，比如认股权证、可转换债券等，因此期权估价模型可以用于确定这些金融资产的价值
C. 期权定价模型与预期收益贴现估价模型没有如何联系，也不可能同时结合使用
D. 针对中小企业上市发行时的无形资产，比较适宜采用期权定价模型进行评估，以反映技术和竞争上的不确定性，从而使估价更符合现实、更趋合理
